Delta neutru Opțiuni de strategie. Aplicatii propuse inginerie financiara

Option (finance)
Câștiguri Opțiuni: trei moduri de acoperire. Acest robot vă va permite să urmăriți și să controlați fiecare strategie independent.

Factorul de fructificare pe 2 ani este e 2 riar pe o perioadă de T ani este e rT. Pentru a obţine factorul de fructificare pe perioade fracţionare trebuie exprimate aceste perioade în ani.

un robot care câștigă bitcoin

Astfel factorul de fructificare pe 6 luni va fi e 0. O obligaţiune zero cupon fără risc cu valoare nominală 1 şi scadenţă T este un activ financiar emis de stat care are un payoff la momentul T egal cu 1.

Hedging Delta cu opțiuni

Fiind emis de stat acest activ financiar nu are risc de credit investitorul fiind sigur că va primi la scadenţă valoarea nominală a obligaţiunii. In cazul în care rata instantanee a dobânzii este considerata constantă în timp investiţia intr-o obligaţiune zero cupon fără risc este echivalentă cu cea intr-un depozit 4 bancar.

infografii cu opțiuni binare

Situaţia se complică în cazul în care se consideră că rata instantanee a dobânzii este stocastică, in acest caz folosindu-se structura la termen a ratei dobânzii. Fie Π un activ financiar sau un portofoliu de active financiare. Vom nota cu Π t valoarea acestui portofoliu la momentul t.

cont demo de tranzacționare pentru începători

De aceea teoria financiară presupune că nu există oportunităţi de arbitraj. Această ipoteză este cunoscută sub numele de principiul arbitrajului.

tehnica de tranzacționare a tendințelor

Activul suport poate Delta neutru Opțiuni de strategie o acţiune, un indice bursier, o valută, o obligaţiune sau un alt instrument derivat. Investitorul care se obligă să cumpere se spune ca are o poziţie LONG pe contractul forward, iar cel care se obliga să cumpere are o poziţie SHORT pe respectivul contract.

Astfel nici una din părţile implicate în contract nu trebuie să plătească celeilalte părţi o sumă de bani în momentul încheierii contractului. Intr-adevăr investitorul care are poziţia long pe contractul forward este obligat prin contract să cumpere activul suport la un preţ egal cu F. După cumpărarea activului suport investitorul va avea o poziţie long pe activul suport.

Insă valoarea pe piaţă a respectivului activ suport este ST. Deoarece valoarea iniţială a contractului forward este zero funcţia de profit sau pierdere este identică cu funcţia de payoff.

lecții despre opțiuni binare

Informațiiimportante